Howtosignalprocessing
Jak sprawdzić stacjonarne dane?
Zastosowane są dwa testy sprawdzania stacjonarności szeregów czasowych, a mianowicie test ADF i test KPSS. Zatrzymanie odbywa się przy użyciu techniki różnicowania i to samo zostanie omówione w przyszłych artykułach na temat testów statystycznych w celu sprawdzenia stacjonarności w szeregach czasowych.
Co pokazuje test ADF?
W statystykach rozszerzony test Dickey -Fuller (ADF) testuje hipotezę zerową, że korzeń jednostkowy jest obecny w próbce szeregów czasowych. Alternatywna hipoteza jest inna w zależności od tego, która wersja testu jest używana, ale zwykle jest stacjonarność lub stacja trendu.
Jak interpretować wyniki testu ADF?
Test ADF (rozszerzony Dickey-Fuller) jest statystycznym testem istotności, który oznacza, że test da wyniki w testach hipotez z hipotezami zerowymi i alternatywnymi. W rezultacie będziemy mieli wartość p, z której będziemy musieli wyciągnąć wnioski na temat szeregów czasowych, niezależnie od tego, czy jest to stacjonarne, czy nie.
